حل مسئله ی انتخاب سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم جست وجوی هارمونی در شرایط مجازبودن فروش استقراضی
نویسندگان
چکیده
تصمیم گیری درمورد نحوه ی تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه در شرایط بحرانی بازار )یعنی در زمان افت قیمت دارایی ها( با فرض مجاز بودن فروش استقراضی ازجمله مسائل مهم پیشروی سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. از این رو در این تحقیق مدلی در حوزه ی مسائل انتخاب سبد سرمایه گذاری پیشنهاد شده که فرض مجاز بودن فروش استقراضی را در کنار برخی محدودیت های کاربردی بازار سرمایه در نظر می گیرد. مدل پیشنهادی دارای ماهیت برنامه ریزی عدد صحیح غیرخطی بوده و با توجه به پیچیدگی محاسباتی آن، نیازمند بهره گیری از الگوریتم های فراابتکاری است. با توجه به پیوستگی فضای جواب مدل پیشنهادی، الگوریتم جست وجوی هارمونی به عنوان یک الگوریتم نوین و کارا در حل مسائل پیوسته به کار گرفته شده است. نتایج حاصله نشان گر عملکرد مناسب این الگوریتم در حل مدل پیشنهادی است.
منابع مشابه
حل مسئله‌ی انتخاب سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از الگوریتم جست‌وجوی هارمونی در شرایط مجازبودن فروش استقراضی
تصمیم‌گیری درمورد نحوه‌ی تشکیل سبد سرمایه‌گذاری بهینه در شرایط بحرانی بازار )یعنی در زمان افت قیمت دارایی‌ها( با فرض مجاز بودن فروش استقراضی ازجمله مسائل مهم پیشروی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است. از این‌رو در این تحقیق مدلی در حوزه‌ی مسائل انتخاب سبد سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده که فرض مجاز بودن فروش استقراضی را در کنار برخی محدودیت‌های کاربردی بازار سرمایه در نظر می‌گیرد. مدل پیشنهادی دارای ما...
متن کاملحل مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری در شرایط مجاز بودن فروش استقراضی
هدف از حل مدل های انتخاب پرتفوی، ارائه ی مجموعه ای از جوابها (پرتفوی های مختلف با ریسک و بازده گوناگون) به تصمیم گیرنده (سرمایه گذار) جهت انتخاب پرتفوی مورد نظر می باشد. در مدل پایه مارکویتز که یک مدل تک هدفه می باشد چنانچه به ازاء مجموعه ای از مقادیر سطح حداقلی بازده، مدل به طور مکرر حل شده و نمودار بازده-ریسک پرتفوی به ازاء جوابهای مختلف ترسیم شود، به مجموعه نقاطی تحت عنوان مرز کارا دست می یا...
15 صفحه اولارائه ی الگوریتم جست وجوی ممنوع با استراتژی تنوع برای حل مسئله ی چیدمان پویای تسهیلات
در ارتباط با «مسئله ی چیدمان تسهیلات» تحقیقات زیادی صورت گرفته است. هدف آن یافتن موقعیت دپارتمان در سطح کارخانه برای دوره های زمانی است، به گونه یی که دپارتمان ها هم پوشانی نداشته باشند و مجموع هزینه ی جابه جایی و چیدمان مجدد کمینه شود. به منظور اطمینان از عملکرد خوب سیستم تولیدی باید تغییرات پارامترهای مسئله در طی زمان در نظر گرفته شود. با توجه به پویابودن تسهیلات تولیدی، مسئله ی چیدمان تسهیلا...
متن کاملسامانۀ تولید انرژی تجدیدپذیر ترکیبی با سیستم کنترل بهبودیافته با استفاده از الگوریتم جست وجوی هارمونی
در طی سال های اخیر، منابع تولید انرژی های نو، همچون انرژی بادی و خورشیدی، به دلیل دارا بودن مزایایی از قبیل بهرۀ اقتصادی، آلودگی های زیست محیطی ناچیز و تجدیدپذیر بودن چرخۀ تولید، به عنوان جایگزین اصلی منابع سوخت های فسیلی مورد توجه قرار گرفته اند. با وجود این، قابلیت اطمینان پایین به دلیل ماهیت تولید غیرقطعی و نوسانی منابع تجدیدپذیر، ازجمله مهم ترین معایب این منابع به شمار می آید. به منظور برطر...
متن کاملانتخاب سبد سرمایه گذاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
انتخاب سبد سهام یکی از موضاعات مهم در بحث سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار با گزینه های بیشماری روبروست و باید بهینه ترین آن گزینه ها را انتخاب نماید.مدل مارکویتز از جمله ابزاری است که ما را در انتخاب سبد بهینه یاری می نماید، اما این مدل نیز دارای مفروضات محدود کننده ای است که سرمایه گذار نمی تواند در دنیای واقعی به طور موثری آن را به کار گیرد. با توجه به این مسئله در این تحقیق سعی بر آن ا...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مهندسی صنایع و مدیریتجلد ۳۱، شماره ۱، صفحات ۲۱-۲۸
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023